mirk77

29

подписчиков

6

подписок

Записки биржевого спекулянта

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

mirk77
mirk77

27 августа в 19:51

Сегодня был последний день для продажи валюты $CRU6 $CRZ6 $CNYRUBF $CNYRUB $USDRUBF $USDRUBF перед налоговым периодом и, похоже, экспортеры все что надо было продали уже неделю назад, а сегодня вынесло шортистов и это придало ускорения. Тк открытый интерес сократился, объемы продаж фьючей увеличились, х2 от средних за неделю, курс резко вырос. По сути, единственный поддерживающий фактор для рубля ушел и дальше следующий расклад: 1. Нефть чуть просела; 2. С экспортом проблемы; 3. Покупки валюты минфином продолжаются; 4. Население в любой момент может побежать за депозитами, перекладываться в валюту; 5. Сезонный прирост импорта; Для себя вижу потенциальный рост курса рубль / доллар до 90-95, в зависимости от темпов эскалации. Дальше уже правительство дернет рычаг и обяжет экспортеров снова продавать валютную выручку. Также, слабеющий курс поддерживает индекс Мосбиржи и он к вечеру откатил на 2100 после утренней просадки. Интересно, насколько этот фактор способен держать индекс, раньше не думал об этом, буду наблюдать. В целом, планирую при курсе 92-95 из валюты выходить и жду хорошие уровни для покупки $MAGN и $NLMK . Планирую чисто металлургов купить вдолгосрок в пропорции 70/30, как ставку на перемирие, и полгода-год можно будет вообще не заходить на биржу, а далее выйти с профитом х2,5-х4 от закупки. А по валюте все просто - дадут еще раз курс 80-82, буду добирать. Самое сложное - ждать нужного момента! Сильно недозаработал именно из-за суеты, убрал ее.
Card image 1
Card image 2
1
2
mirk77
mirk77

25 августа в 15:10

На вечерней эйфории вышел из $MXU6 в безубыток. Уверен, что пока никаким соглашением не пахнет, а атаки на Озон, ритейл и НПЗ будут продолжаться. Поэтому буду перезаходить на более низких уровнях. Не знаю что это за дискотека вечером с американцами, скоро новости увидим
Card image 1
1
2
mirk77
mirk77

22 августа в 7:32

Сожгли первый склад Озона $OZON , интересно насколько улетит акция в понедельник. Сейчас, в субботу, стакан выглядит жестко)
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
1
2
mirk77
mirk77

21 августа в 10:59

Перед сезоном налоговой отчетности успешно вышел из $CNYRUBF $CRU6 по курсу 12,750 и снова набрал 4635 контрактов пониже. Планирую также держать до 12.750-12.8 Также сегодня зашел в $MXU6 взял 139 контрактов. При снижении в моменте до ~1900 увеличу позицию до 300 контрактов. Нефть на хаях, наши нефтяники должны подрасти и индексы наверх подтянуть. Да и к выборам настроение хорошее людям будут создавать. Соответственно, ближе к выборам от позиции избавлюсь, моя цель 2350-2400.
Card image 1
Card image 2
6
7
mirk77
mirk77

13 августа в 8:58

По позициям все стабильно, пару раз выходил-заходил из Фьюча $CNYRUB $CNYRUB но продолжаю держать 4460 контрактов и 7млн юаней на рабочем счету. Идея моя про экспортную выручку оказалась верна, но не учел, что продажи валюты могут просто приостановить по команде. В июле экспортеры сократили продажи экспортной выручки в 3,5 раза, продав валюты на 2,2млрд долл вместо 7,6млрд в июне. Плюс импорт подрос - закупка топлива + запчасти на восстановление. Поэтому российских рынок давно похож на казино - вырастет или упадет валюта / акции - для инвесторов вероятность 50/50. К примеру - долго муссируют тему windfall tax - введут его на банки и рынок спокойно на 20% вниз отъедет. А если не введут, то как дыру будут закрывать? Через размещения. А значит спылесосят всю ликвидность с рынка и он все равно отъедет на 15-30% вниз. А как будут верстать бюджет на 27год? Какой дефицит закладывать и как финансировать? Снова налоги повышать? Короче, больше вопросов, чем ответов и надо ждать сентября для дальнейших покупок / действий на бирже. Для себя решил, что в случае повторной коррекции в район 1800-1900 пунктов по Мосбирже, буду агрессивно набирать $X5 $X5 и $MAGN $MGU6 X5 - под ожидание дивов, про которые должны объявить в ноябре. ММК - ставка на перемирие, с плечом. Это огромный комбинат, у которого на счетах лежит 135млрд руб, а вся компания оценивается в 250млрд. Те само предприятие сейчас оценивают в 115млрд. Хотя построить такую махину будет стоить триллионы. Его акции падают в 2 раза сильнее, но и отрастают в 3 раза сильнее, тому пример недавний скачок на 44%. Ну и нравится идея шорта Snp500 в октябре. Пока думаю, присматриваюсь. Также нравится идея шорта $MVID $MVU6 Компания уже на месяц задерживает выплаты поставщикам и вроде даже склад оцеплен, поэтому денежный поток трещит по швам и банкротство близко. Но пока наблюдаю со стороны, возможно зайду на днях. Основные для меня 2 показателя сейчас: 1. Риск-доходность. Большой риск должен сопровождаться хорошей доходностью с большей вероятностью. А иначе нахрен. 2. Доходность всего портфеля. Не конкретных удачных мелких сделок, а Всего портфеля. Поэтому меньше суеты и точечно вхожу или жду.
Card image 1
1
mirk77
mirk77

28 июля

Жадность и спешка оставили меня без сделок в июле. Сначала не отработал идею по валюте, ждал более глубокой просадки. Когда $CNYRUBF ходил в районе 11,15-11,25, ждал пониже, в районе 10.95-11, в итоге он отскочил и позицию не набрал. Далее по акциям, 20.07 выставлял ордеры по $X5 и $MOEX ожидал что на негативе в понедельник смогу их подешевле выкупить, но не дали, а дальше отскок. Я в это время разгребал последствия атаки на WB - Электросталь, где у нас большие финансовые потери. В целом, надо чуть реализацию идей подтянуть и все будет хорошо. Август-сентябрь всегда волатильные месяцы, многое еще впереди. Фундаментально жду: 1. После очередного отката нефти в район 80, индекс мосбиржи начнет скатываться до 2000-1900. В районе 1800-1900 буду покупать. Не на чем закрепляться сейчас, не верю в это. Не было мощного негатива пока, это цветочки. 2. По валюте жду также курс руб/доллар в районе 74-75. Сейчас идут большие потоки экспорта и мне интересно кто и как сейчас держит курс. Одних физиков точно не хватит на это. Думаю, скоро узнаем в чем фишка. Если Минфин еще сократит покупки валюты в начале августа, то сразу в нужный диапазон $USDRUBF $CNYRUB и отъедем.
Card image 1
3
4
mirk77
mirk77

6 июля

🟥По валюте снова разворот. $CRU6 $CNYRUB $CNYRUBF $USDRUBF $USDRUBF ожидаемо поехали вниз. Я чуть поторопился, наблюдал за рынком и распродал последний добор 3565 контрактов в пятницу, 03.07, по 11,52, зафиксировав убыток 500тыс руб. Причины, почему сделал так: - Рынок несколько дней висел в боковике и вышел вниз на новости о покупкам Минфина. Покупки валюты будут ниже ожиданий. Физики начали сокращать лонги ощутимо. - в Июне цена нефти была высокой и вплоть до середины августа в страну придет много валюты - в июле выплата налогов, экспортеры продадут валюты на 600млрд+ руб спота. Это сильно больше покупок Минфина и, возможно, спроса импортеров. Против: Закупка топлива в Китае и Индии - импорт усиливается + запчасти на ремонт НПЗ. Те, по моей логике и расчетам - смотрим среднюю цену по $USDRUBF в июне - это около 73руб, накидываем 1-2 руб на импорт и получаем справедливый курс в июле 74-75руб за usd. Логика топорная, но я смотрю в моменте на платежный баланс и на Лонги / шорты + Открытый Интерес по фьючам. Итого планирую закупать $CRU6 в диапазоне 11,0-11,10, в районе 8тыс контрактов допом, с прицелом на август-сентябрь с выходом по 12,3-12,5 И да, я рад, что распродал все акции еще в начале июня. Все новое и новое дно копают, буду смотреть сюда не раньше 20 июля.
Card image 1
3
4
mirk77
mirk77

1 июля

Сегодня по $CRU6 $CNYRUB был хороший откат более 2%. Подкупил 3565 контрактов по средней 11,66 Что интересно: - Рекордный объем торгов, более 19,3млн контрактов чисто по CNY-9.26, +58,3% к вчера - Открытый интерес +4,4млн, а это +9,58% Так что пилили боковик дальше весь день и тестировали уровни. Пока жду дальше поход на 12-12,3 по $CRU6 $USDRUBF $CNYRUB
Card image 1
4
5
mirk77
mirk77

30 июня

📌Подвожу свои итоги за июнь: 🔻По акциям убыток примерно 2,5млн руб. Жду точный отчет от брокера. Как говорил, нахрен пока ММВБ, слишком много неопределенности. Акции после дивотсечек легко могут переписать минимумы. Жду периода после 20.07 🟢По фьючам на CNY прибыль 5,9млн руб. Могла бы быть больше, если бы не суетился и не закрыл половину позиции перед отпуском. Очень дорогой урок мне) В целом, уже давно понял, что суета только мешает. Ежедневный и интрадей трейдинг - дроч. Самое сложное - ждать. По валюте интересно, что рынок заранее закупал валюту под июльский фактор. Начиная с 25.06 резко выросли объемы, вплоть до 19млн контрактов по $CRU6 26.06 и открытый интерес. 🔸Суммарно за 12 дней: - Физиков стало в лонге на 40% больше, юрики в шорте - курс вырос на 7,28% - ОИ вырос на 26,6% Похоже, что курс еще будет расти вверх, вплоть до 82-83 по $USDRUBF Жду повторения мартовского сценария и откат после 15.07. Так что буду следить за объемами и ОИ, чтобы вовремя разгрузить позицию и на откате полностью набрать ее снова. В среднесроке вижу руб/usd по 85-90, так что до конца июля полностью хочу набрать валюту. $CNYRUB $CNYRUBF
Card image 1
Card image 2
Card image 3
11
12
mirk77
mirk77

23 июня

Избавился от остатка Акций X5. Не хочу дивы получать. Вчера вечером думал, а почему, собственно, 2200 по ММВБ должно быть дном? Сейчас даже крепкие акции - тот же X5 и Moex дают дивы в районе 10-12%. Транснефть и Сбер чуть больше. Но кого интересует эта доходность если можно в фондах денежного рынка с моментальной ликвидностью те же 13-14% получать, а в ОФЗ 16%+? Значит в акциях должен быть потенциал по росту. А какой нахрен потенциал, если на второе полугодие: - Переговоры по Украине остановились, нет ни намека на соглашение - Дыра в бюджете уже 6трлн+, а расходы только растут - Цена на нефть падает, доходы бюджета просядут - Цены на бензин в космосе из-за бомбежек НПЗ. А значит никакого дальше снижения ставки - Крупные инвесторы все это понимают и ликвидность идет в ОФЗ и фонды денежного рынка - Обсуждают еще налоги на сверхдоходы за 2025г плюс доп налоги на доход с фонды. - Прибыли компаний, кроме банков, снижаются. Ну и какие плюсы могут быть при таком раскладе за рост цены акций!? только девальвация рубля, которая в номинальном выражении поднимет прибыль и то не факт. Поэтому по акциям полностью вышел, жду окончания дивсезона а там дальше буду смотреть. Может ММВБ уже и на 1600 сходит и это будет новой нормой в отсутствии ликвидности. Юань красивую горку показал. Но объемы торговли и сегодня большие, Rusfar в районе 5,5%, а в конце дня 0,5%, так что курс откатился чуть вниз, но не до уровней где хотелось бы добрать. День-два сижу жду, ордеры висят на покупку. $X5 $USDRUBF $CNYRUB $CRU6
Card image 1
Card image 2
2
3
mirk77
mirk77

22 июня

Не удержался, продал сегодня половину валюты, чтобы зафиксировать доходность и откупить подешевле и пропустил сильное вечернее движение. Сильный покупатель был весь день и вечером спрос сильно превысил предложение по юаню. Мне опыт, но не трагедия. Просто недозаработал 500к. Уверен, завтра ситуация забилизируется, пополню деп и откуплю вторую часть позиции обратно. До конца недели важно это сделать. X5, конечно, удивляет, сильная компания с норм дивами и командой, а летит в дно вместе со всеми. Если после дивотсечки увижу ее 1850-1900, надо будет закупаться. Прибыльная, стабильная, с норм дивами, хороший защитный актив. Не должна она так низко оцениваться, как и Moex, впрочем. Ее жду по 140-150. $USDRUBF $CNYRUBF $CRU6 $X5 $MOEX
Card image 1
Card image 2
4
5
mirk77
mirk77

22 июня

Новая неделя, новые минимумы. Удивляет, что дивотсечки близко, а акции продолжают лететь вниз. Ни намека на разворот, а тем более рост. Тем интереснее будет смотреть на какие антирекорды пойдем после отсечек, 6-7-20 июля. Валюта $CNYRUBF $CRU6 $CNYRUB $SiU6 $USDRUBF чуть подрастает, ждём новых максимумов тогда же, 6-7 июля. До этого торговлю ставлю на паузу
Card image 1
Card image 2
3
4
mirk77
mirk77

19 июня

Акции РФ все) Вчера удачно зафиксировал минуса по пакету РФ акций, снова прикупил валюту через $CRU6 Последние 3 месяца стабильно зарабатывал там, а в акциях терял. Честно, верил, что дно у ММВБ в районе 2500, но вижу как бодро погружаемся дальше и после дивов легко увидим 2100-2200 по ММВБ. Там уже и можно подбирать $MOEX $X5 , да $SiU6
Card image 1
4
5
mirk77
mirk77

8 апреля 2022

$SiM2 $USDRUB Неудачно закупился фьючом 3 дня назад. Сегодня словил маржин колл, пришлось экстренно заливать денег, хотя не планировал. Минуса красивые увидел)) Логика и здравый смысл сейчас плохо работают, такими темпами в понедельник можем увидеть курс 60-70, если Цб ограничения на покупку валюты не расслабит. Дальше буду закупаться при курсе 70 на 30% Депо и ещё при курсе 60-65 на 70% депо. Если пойдем ниже, то звиздец бюджету, будут всеми силами откатывать обратно. В акции РФ сейчас не верю, еще большая рулетка.
Card image 1
9
10